O MU requer que alguns programas estejam instalados e atualizados no seu computador, dentre eles:
-DirectX;
-OpenGL;
-Driver da placa de vídeo.
Pode ser também que a sua conexão esteja muito baixa ( downloads e uploads costumam reduzir consideravelmente a conexão ).
Ou ainda, o seu PC tem pouca memória RAM e você está tentando executar diversas aplicações ao mesmo tempo. Tente executar o MU apenas com o seu anti-vírus/firewall desligado.